Взглянув на дневной, часовой, пятиминутный и другие графики любой валютной пары, мы будем видеть повторяющиеся графические паттерны. В частности, рекомендуется открывать длинную позицию, когда фрактал на покупку находится выше красной линии индикатора Аллигатора или того, что известно как зубы Аллигатора. Как только фрактал на продажу Форексокажется намного ниже красной линии индикатора Аллигатор рекомендуется открывать короткую позицию. Помните, что трейдеры используют этот подход как для Форекс, так и для фондовых рынков. Имейте в виду, что фрактальные сигналы в сочетании со стохастическим осциллятором или осцилляторами RSI часто используются трейдерами, стремящимися подтвердить медвежий сигнал на продажу. По этой причине считается, что фрактальный сигнал на продажу имеет гораздо большую достоверность, если он сопровождается сигналом перекупленности.
Фрактальные связи биржевых цен и повторяющиеся структуры были подтверждены результатами компьютерного моделирования. Фрактал (лат. fractus) означает появление на любых данных устойчивой масштабируемой конструкции неправильной формы. На финансовом рынке фракталом считается свечная конструкция как минимум из 5 (или более) свечей, в которой max/min центральной свечи превышает экстремумы соседних свечей. Первым обратил внимание https://lahore-airport.com/fraktalnyi-podhod-k-analizu-rynka/ на повторяющиеся ценовые формации французский экономист и математик, создатель фрактальной геометрии Бенуа Мандельброт. Результат анализа цен на хлопок за период более 100 лет привел к созданию эффективной торговой методики, впервые озвученной в знаменитом «Торговом хаосе» Билла Вильямса. Вильямс первым предложил рассматривать рынок как хаотическую, многофакторную и саморегулируемую систему, отменив все линейные модели.
При образовании как верхних, так и нижних фракталов может учитываться одна и та же группа баров. Кроме того, в редких случаях один бар может образовать одновременно и верхний и нижний фрактал. Также можно подтверждать точку входа по графическим разворотным паттернам «голова-плечи», «молот» или «дожи». В данном случае графические фигуры имеют больший приоритет – в случае расхождения с Fractals пропускаем сигнал. Первым признаком будут неустойчивые (нестабильные) паттерны за которыми следует несколько неудачных ретестов последнего max/min.
- В соответствии с ним фрактальный сигнал на покупку будет рассматриваться как сигнал с большей достоверностью, когда он сопровождается сигналом перепроданности.
- Не имеет значения, какой таймфрейм используется для графиков – все они выглядят примерно одинаково (постоянные колебания), также как и фракталы.
- Новичкам же больше нравятся простые торговые системы, но, к сожалению, такие часто приводят к полному сливу депо.
- Таким образом, слово «фрактал» может использоваться не только для описания узоров, но и в качестве аналитического инструмента.
Однако в данном примере видно, что силы покупателей иссякли, и быки преодолеть сопротивление так и не смогли. В итоге фрактал оказался ложным, рынок двинулся в обратную сторону. Применение фракталов на финансовых рынках описал в своей книге «Торговый Хаос» известный трейдер Билл Вильямс. Размер круга напрямую зависит от величины диаметра, размер квадрата задается одной из его сторон, размер треугольника основывается на длинах всех его сторон.
Фрактальный анализ валютного рынка Форекс
Мы бы рекомендовали сначала изучить волновую теорию Эллиотта – тогда фрактальные рассуждения данных авторов будут проще для понимания. Фракталы Билла Вильямса – это отличный вспомогательный инструмент для построения торговой системы. Именно вспомогательный – не стоит использовать фрактал, как основной метод анализа рынка. При этом фрактальный стоп указан красной горизонтальной линией.
- Но его описание и практические рекомендации сделал известный аналитик Билл Уильямс.
- Депозит замораживается на счету инвестора и он может установить уровень потерь.
- Обычно торговые стратегии нуждаются в нескольких индикаторах технического анализа, чтобы повысить точность прогноза.
Если цена не коснулась ордера и заявка не активировалась, то ее следует удалить и установить новую при поступлении подходящего сигнала. Лучше всего торговая методика работает на валютной паре EUR/USD, так как данный актив показывает высокую волатильность и характеризуется частой сменой тенденций. Фракталы – свечные фигуры, состоящие из пяти (реже из трех) свечей и указывающие на разворот рынка в сторону, обратную текущей тенденции. Данные паттерны предназначены для разбивания крупных тенденций на более маленькие и простые мини-тренды. Выявив все необходимые значения, в том числе значение стопов и параметра RISK, вы сможете начать торговлю. Помните о том, что менять параметр RISK в то время, пока у вас открыта сделка, категорически запрещается!
Фрактальный анализ. Свойства фрактала. Основные элементы фрактальных моделей и их свойства.
Это видео сделано в ознакомительных целях и не является инвестиционной рекомендацией. Ранее я знакомил вас с S- образными моделями (S-ками Коуэна)
В общем виде S- модель можно представить в виде двух вывернутых эллипсов. Это очень мощные модели, в них есть свои закономерности, о которых говорилось ранее, и повторять здесь не буду, только приведу ссылки для ознакомления под публикацией, где можно чуть подробнее ознакомиться с этим. Бары слева и справа от него имеюи повышающиеся и понижающиеся максимумы.
Торговля по Аллигатору и фракталам на Форекс
А это будет говорить о преобладающем бычьем настрое участников рынка. Не имеет значения, какой таймфрейм используется для графиков – все они выглядят примерно одинаково (постоянные колебания), также как и фракталы. Видно, что цена совершает постоянные колебания, образовывая при этом структуру повторяющегося характера. Просматривается она на всех рынках, независимо от временного масштаба. Понимание фракталов – это ключ к видению скрытой информации о рынке. А ведь именно она является одним из ключевых факторов рыночного успеха спекулянта и залогом большой стабильной прибыли.
Основные требования фрактального анализа рынка Форекс
Если паттерн нижний, то рынок развернется вверх, а если верхний – то вниз. Стратегия торговли по фракталам на D1 имеет один недостаток – это невозможность заранее предугадать размер прибыли от сделки. Стратегия на основе фрактальной теории для дневного таймфрейма является одной наиболее простых и в то же время надежных.
В этом случае самостоятельный фундаментальный анализ не даст инвестору новых идей. Наконец, если цены отражают всю информацию, включая инсайдерскую, и даже инвесторы, имеющие к ней доступ, не могут заработать, то можно утверждать, что рынок обладает «сильной формой эффективности». Таким образом, на каждом уровне доступа к информации невозможно получать доход, превышающий среднерыночный [2]. Подобную хаотичность и нелинейность, которой следует цена в техническом анализе невозможно корректно описывать с помощью линейных структур, поэтому автор предлагает применять для анализа нелинейные фракталы. На валютном рынке встречаются фрактальные модели, которые описывают начало движения курса валют.
Главной единицей столь трудоемкого анализа Форекс является фрактал – некое повторяющееся образование, присущее любым ценовым графикам. Фрактал состоит из как минимум 5 баров, расположенных таким образом, чтобы средний в этой пятерке был максимальным или минимальным. Фундаментальный анализ основан на сборе комплекса показателей и охватывает исследование финансово-экономического состояния и инвестиционной привлекательности не только отдельного предприятия, но и целых отраслей. Лиховидова, внесшего значительный вклад в развитие данного подхода для прогнозирования развития фондового рынка [Лиховидов 2003].
Из чего состоит фрактал?
Под фракталом понимается «сложная геометрическая фигура, обладающая свойством самоподобия, то есть составленная из нескольких частей, каждая из которых подобна всей фигуре целиком». Основным параметром, характеризующим фрактальный временной ряд, является его фрактальная размерность. Так для оценки валютных кризисов производится анализ динамики фрактальной размерности валютных курсов и определяются диапазоны колебаний валютного курса, в рамках которых рынок находится в устойчивом состоянии. Лучше понять природу ценообразования на рынках финансовых активов помогают исследования нынешних Нобелевских лауреатов. Фамой идея информационной эффективности рынка, по сути, есть другая формулировка главной теоремы технического анализа, а подход Р.
Основываясь на этих данных, можно сделать вывод, что временные ряды имеют долговременную память, то есть являются персистент-ными и обладают фрактальными свойствами. Обобщив, можно сделать вывод, что основная задача показателя Херста – отличить случайный ряд от неслучайного. Данный метод анализа начал набирать популярность относительно недавно.
